Організаційно-економічні основи екологічно безпечного природокористування: монографіяПерша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій: Колективна монографія

Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів : монографія
Показати велике зображення


Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів : монографія

Ціна: 160.00 грн

Задайте питання з цього товару

Математичні методи в управлінні портфелем цінних паперів : монографія / В. Ю. Хохлов. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 298 с. Обкладинка м’яка. 

У монографії досліджено різноманітні аспекти використання математичних методів в управлінні портфелем цінних паперів, зокрема вибору оптимальної структури портфелю акцій, облігацій та біржових фондів, оцінки та управління ризиком портфелю, застосуванню опціонів для хеджування ризику. Наведені класичні моделі оптимізації портфелю цінних паперів та авторські розробки, присвячені оптимізації за нормами Шарпа, Трейнора, інформаційному коефіцієнту, а також створенню портфелів, які повторюють динаміку довільних бенчмарків. Досліджені активні та пасивні стратегії управління портфелем на ринках розвинених країн, поведінка таких портфелів під час фінансової кризи. Наведені рекомендації по застосуванню розподілів Стьюдента та Лапласа в оцінці та моделюванні ризиків дозволяють суттєво покращити якість оцінки таких показників, як VaRта CVaR. Призначена для науковців, дослідників та професіоналів у галузі управління портфелями цінних паперів.